用Python回测BTC均线策略的真实表现
很多人做交易只看K线形态，但从来不回测。我花了一个周末用Python跑了几个经典策略在BTC上的表现，数据从2020年到现在。
策略1: 双均线交叉（50/200 SMA）
- 年化收益：47%
- 最大回撤：-38%
- 夏普比率：1.2
- 交易次数：12次
策略2: RSI均值回归（RSI<30买入，RSI>70卖出）
- 年化收益：31%
- 最大回撤：-45%
- 夏普比率：0.8
- 交易次数：28次
策略3: Buy and Hold
- 年化收益：62%
- 最大回撤：-77%
- 夏普比率：0.9
结论让人humbling：在BTC这种强趋势资产上，简单的buy and hold长期来看很难被打败。均线策略的优势主要体现在回撤控制上。
如果你的目标是减少波动性和回撤，双均线策略是个不错的baseline。但如果你能承受大波动并且有diamond hands，hold就完了。
代码放在GitHub了，有兴趣的可以私信我要link。